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协方差矩阵是正定矩阵吗

2024-10-06 10:46:36

协方差矩阵是正定矩阵,不论是否正态,附机向量的协方差矩阵都是正定矩阵。

协方差矩阵:在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

正定矩阵:在线性代数里,正定矩阵有时会简称为正定阵。在双线性代数中,正定矩阵的性质类似复数中的正实数。与正定矩阵相对应的线性算子是对称正定双线性形式,复域中则对应埃尔米特正定双线性形式。

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